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    2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题(6.28)

    来源:233网校 2022-06-28 00:10:24

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    2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题精选

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    1、5月初某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约的面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元),到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓同时以12%的利率借入200万美元,如不考虑交易费用,通过套期保值该公司此项借款利息支出相当于()美元,其借款利率相当于() %

    A .11500,2.425

    B .48500,9.7

    C .60000,4.85

    D .97000,7.275

    参考答案:B
    参考解析:期货市场盈利:(90.3-88)*2*100*25=1.15万美元,其实际借款利息成本为200*12%*3/12-1.15=4.85万美元,实际借款利率:(4.85/200)*12/3*100%=9.7%。

    2、某投资者以4.5美分/蒲式耳权利金卖出敲定价格为750美分/蒲式耳的大豆看跌期权,则该期权的损益平衡点为( )美分/蒲式耳。

    A .750

    B .745.5

    C .754.5

    D .744.5

    参考答案:B
    参考解析:卖出看跌期权的损益平衡点=执行价格-权利金=750-4.5=745.5(美分/蒲式耳)。

    3、某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。该公司期间收益为(??)欧元。

    A .145000

    B .153875

    C .173875

    D .197500

    参考答案:D
    参考解析:在期货市场上获利为:(93.35-92.30)×10×2500=26250(欧元);公司所得的利率收益为:10000000×6.85%×1/4=171250(欧元);期间收益为:171250+26250=197500(欧元)。

    4、面值为100万美元的13周美国国债,当投资者以98.8万美元买进时,年贴现率为()。

    A .1.2%

    B .4.8%

    C .0.4%

    D .1.21%

    参考答案:B
    参考解析:

    13周相当于3个月。投资者以98.8万元买进,3个月可获得100美元,则3个月的贴现率为:【(100-98.8)/100】×100%=1.2%

    年贴现率为:1.2%×(12/3)=4.8%

    5、3月26日,某交易者卖出50手6月甲期货合约同时买入50手8月该期货合约,价格分别为2270元/吨和2280元/吨。4月8日,该交易者将所持头寸全部平仓了结,6月和8月期货合约平仓价分别为2180元/吨和2220元/吨。该套利交易的盈亏状况是()。(期货合约的交易单位每手10吨,不计手续费等费用)

    A .亏损15000元

    B .亏损30000元

    C .盈利15000元

    D .盈利30000元

    参考答案:C
    参考解析:建仓时的价差:2280-2270=10元/吨 平仓时的价差:2220-2180=40元/吨,价差扩大30元/吨,根据买入套利,价差扩大,盈利,因此盈利:30×50×10=15000元。

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